报 告 人： 山东大学 彭实戈院士

报告时间：2023年7月16日上午9:00-10:00

报告地点：腾讯会议 613-412-158

报告摘要：

本报告介绍非线性期望理论的主要概念，方法，发展历程及其在金融风险度量和控制领域的应用。特别的，本报告将以G-VaR为金融风险度量的典型例子，具体地介绍传统的（概率分布可确定的假设）风险度量所带来的模型风险，以及为什么非线性期望能够稳健地分析和计算这类高度的Knight不确定环境下的风险度量。从而在复杂多变的金融市场中，给出一种能够稳健度量风险的新型理论工具。

报告人简介：

彭实戈，中国科学院院士，山东大学数学学院教授，博士生导师。现任教育部“长江学者”特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士； 2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家； 2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项； 2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。 2020年9月，获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向，被用于研究金融产品定价。